जय शेट्टीको जन्म लन्डनमा भएको थियो र त्यहाँ उनका भारतीय आमाबाबुले हुर्काएका थिए। उनको वेबसाइटले भन्छ कि उनले छुट्टीहरू भारतमा भिक्षुहरूसँग बसेर उनीहरूको ज्ञान र शिक्षामा डुबाएर बिताए। हालसालै, तथापि, जोन म्याकडर्मोटले शेट्टीको पृष्ठभूमि जस्तो देखिन्छ त्यति अचम्मको छैन भनेर दावी गरेका छन्।