જય શેટ્ટીનો જન્મ લંડનમાં થયો હતો અને ત્યાં તેમના ભારતીય માતાપિતાએ તેમનો ઉછેર કર્યો હતો. તેમની વેબસાઇટ કહે છે કે તેમણે ભારતમાં સાધુઓ સાથે રહીને તેમની ડહાપણ અને ઉપદેશોમાં ડૂબકી લગાવીને રજાઓ ગાળી હતી. જો કે, તાજેતરમાં, જ્હોન મેકડર્મોટે દાવો કર્યો છે કે શેટ્ટીની પૃષ્ઠભૂમિ એટલી આશ્ચર્યજનક નથી જેટલી દેખાય છે.